Schnelles und einfaches Risikomanagement

Um den Europäischen Verbriefungsmarkt (Asset Backed Securities, ABS) nach der Finanzkrise wiederzubeleben, hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Marktinitiative gestartet, die zum Ziel hat, Detailinformationen auf Einzelkreditbasis den Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Dies ist die Aufgabe des European DataWarehouse (ED). Ziel dieser Massnahme ist, durch die erhöhte Transparenz eine verbesserte Risikoeinschätzung der sogenannten Underlying Assets (Kredite) und damit der ABS selbst zu erreichen.

Nutzer*innen dieser Detailinformationen sind vor allem Investor*innen, aber auch Investmentbanken, Broker, Data Vendors und Ratingagenturen. Bis dato wurden diese Informationen als Rohdaten im Excel- und CSV-Format zur Verfügung gestellt. Es fehlte jedoch die Möglichkeit, die Daten schnell zu aggregieren und zu visualisieren. Ziel war es daher, den Datennutzer*innen innerhalb eines kurzen Zeitraumes die Möglichkeit zu geben, komplette Portfolios zu vergleichen und zu analysieren. Zudem sollte der Datenzugriff einfach und von überall her möglich sein. Die Installation von Software oder spezifische Firewall-Freischaltungen auf Kundenseite waren unbedingt zu vermeiden, um eine direkte Nutzung der Daten ohne Umwege zu ermöglichen. Gleichzeitig bestehen hohe Anforderungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit. Ein sicherer Zugriff auf die Daten war ebenfalls essenziell.

Im Zentrum dieses Projektes stand einerseits die einfache Benutzbarkeit, andererseits sollten bewährte Elemente der Risikoanalyse hinsichtlich möglichst variabler Datenanalysen beibehalten werden:

• Beibehaltung des allen Endnutzer*innen bekannten Frontends -> Akzeptanz bei Nutzer*innen
• Volle Variabilität im User Interface (Microsoft Excel) -> Einfachheit
• Datentransfer via HTTP-/HTTPS-Protokoll -> keine spezifischen Portfreischaltungen oder Softwareinstallation auf Nutzerseite nötig
• Microsoft-Windows-Azure-Umgebung -> Variabilität
• Microsoft SQL-Server Analysis Services (multidimensional) -> aggregierte Werte für direkten Zugriff

Daten werden via ETL-Prozessen in ein Microsoft- SQL-Server-basiertes Datawarehouse in der Microsoft-Azure-Cloud geladen. Ein OLAP Cube stellt die entsprechend der fachlichen Anforderungen aggregierten Werte für den direkten Zugriff durch Endanwender*innen zur Verfügung.

Bei dem zu erwartenden starken Wachstum, sowohl hinsichtlich der Datenmenge als auch der Zahl der Nutzer*innen, bietet der Cloud-Ansatz ein Höchstmass an Flexibilität, Skalierbarkeit und Agilität. Durch die sehr einfachen Zugriffs- möglichkeiten sind künftig Risikoanalysen von nahezu jedem Endgerät aus darstellbar. Dies trägt entscheidend dazu bei, die Akzeptanz und die Zufriedenheit der Benutzer*innen zu erhöhen. Durch die Nutzung der Microsoft-Cloud konnte dieses Vorhaben sehr rasch umgesetzt werden, weil aufwendige Hardware-Beschaffungen, Konzepte zur Inbetriebnahme und zur produktiven Nutzung – und damit auch Kosten – entfallen konnten. European DataWarehouse erhielt damit eine Komplettlösung, die hilft, schneller und mit erhöhten Kapazitäten auf Kundenwünsche einzugehen.